Индикатор CCI

Разработал индикатор Дональд Ламберт (Donald Lambert) в 1980-х годах. CCI (Commodity Channel Index) или индекс товарного канала входит в состав стандартных индикаторов MetaTrader 4. Для грамотного использования данного индикатора нужно правильно понимать сферу его применения и особенности.
Ламберт создавал индикатор для работы на товарных рынках с целью определения циклических разворотов. Основой создания CCI послужила теория циклов. CCI сравнивает текущие цены со средним значением за определённый временной интервал. Сам автор рекомендовал использовать период равный 1/3 полного периода. Это значит, если актив формирует локальные максимумы каждые 90 дней (полный цикл), то период лучше брать 30 дней. Индикатор показывает максимальное значение, когда цена выше среднего значения. И наоборот минимальное значение - при цене ниже среднего.
Принцип работы индикатора.
Формула для расчета:
CCI n=( TP-SMAn)/ ( 0,015*MD n), где n-выбранный период;
TP- типичная цена. TP=( Hihg+Low+Close)/3;
SMA n -значение простой скользящей средней за взятый период;
MD n - среднее отклонение (Mean Deviation)
MD n = ([TP1 -SMA n *TP 1 ] +...+[TP n -SMA n *TP n ])/ n ;
0.015 — постоянная величина.
Внесение корректировки 0,015 в расчёт, по мнению Ламберта, позволяет в большинстве случаев оставить показания CCI в диапазоне +100 -100. Для меньшего периода индикатора характерна высокая чувствительность. Это говорит о том, что много значений будет выходить за интервал +100 -100. И, наоборот, при большем периоде индикатор будет дольше находиться в этом диапазоне.
Сигналы индикатора.
Пересечение уровней.
Основное назначение CCI - это выявление трендовых движений и моментов входа и выхода из них. На графике индикатора есть три линии +100; 0; -100. Вход в длинную позицию осуществляется, когда индикатор пробивает уровень +100 снизу вверх. Выход, когда пробитие этого же уровня сверху вниз.

Рис.1 Пробитие уровня +100.
Сделка на продажу открывается при прохождении индикатором уровня -100 сверху вниз. Выход снизу вверх.

Рис. 2 Пробитие уровня -100.
Анализ для выявления длительных трендов лучше проводить на недельных и месячных графиках. Это позволяет предполагать, что пробитие уровней +100;-100 укажет долгосрочную тенденцию. При этом торговлю нужно вести на меньших тайма, в направлении преобладающего движения.
Характер движения индикатора от уровня 0 до +100 и от 0 до -100, подсказывает будущее движение цены. Если линия индикатора в этот период резкая, стремительная, то можно ожидать сильный рост/ падение. Если линия индикатора пологая и с трудом преодолевает уровень, то это говорит об исходе движения.

Рис. 3 Характер движения CCI от 0 до +100, подсказывает поведение цены на будущее.
Если индикатор продолжительное время находится между уровнями +100 и -100, значит рынок во флэте. Здесь следует подключать работу осцилляторов. ( например, RSI)
Для более рискованной торговли в качестве входа можно использовать следующие сигналы индикатора CCI: для покупки пробитие уровня -100 снизу вверх; для продажи пробитие уровня +100 сверху вниз.
Уровни перекупленности и перепроданности. В качестве этих уровней берутся уровни +200 и -200 либо +250 и -250. Все зависит от волатильности актива. Для этого надо индивидуально подбирать настройки для каждой валютной пары.

Рис. 4. CCl в качестве осциллятора. Уровни перекупленности и перепроданности +200 -200 (для GBP/USD)

Дивергенция. Индекс товарного канала прекрасно показывает расхождения цены и актива. При образовании ценой нового максимума, неподтвержденного новым максимумом индикатора, следует ожидать скорого снижения цен.

Рис. 5. Бычья дивергенция
На следующем рисунке представлена медвежья дивергенция на паре AUD/CAN.

Рис. 6 Медвежья дивергенция.
CCI с одинаковым успехом можно использовать, как для поиска разворотов, так и для выявления долгосрочных тенденций. Следует помнить, что стандартные настройки подойдут не всем активам. При анализе сигналов индикатора следует помнить про общий тренд и классические уровни поддержки сопротивления.