Конверты скользящих средних

Конверты скользящих средних (Moving Average Envelopes) – это технический индикатор, который состоит из 2 скользящих средних, смещенных вверх и вниз на определенный процент. Расчет отклонения происходит от центральной скользящей средней, которую можно отдельно нанести на график. В основном Envelopes используется для определения границ текущего движения цены или как индикатор перекупленности/перепроданности, когда под давлением быков или медведей цены достигают экстремальных значений. Также конверты хорошо показывают, в какой фазе находится рынок – в тренде или боковом движении. Индикатор очень схож с другим, не менее известным, техническим инструментом полосами Боллинджера (Bollinger Bands, BB). Различия состоит лишь в том, что конверты используют фиксированное значения процентного отклонения, тогда как в полосах Боллинджера отклонение зависит от волатильности.

Формула расчета индикатора:

где:

UPPER BAND — верхняя линия индикатора;
LOWER BAND — нижняя линия индикатора;

SMA — простое скользящее среднее (может быть экспоненциальная, сглаженная, линейно-взвешенная);

CLOSE — цена закрытия текущего периода;
N — период усреднения;
K / 1000 — величина отклонения от среднего (в десятых долях процента).

 

            Если посмотреть на формулу выше, не сразу понятно, каким образом происходит расчет. Более просто математически можно записать следующим образом:

 

где:

K — процент, на который происходит смещение.

Параметры индикатора подбираются индивидуально. Нужно подбирать такой коэффициент смещения, чтобы верхняя граница конверта работала как сопротивление для цены, а нижняя – как поддержка. Рассмотрим пример со следующими параметрами: период – 10, сдвиг – 0, метод MA – Simple, применить к – Close, отклонение – 1,68 % (пропорция Фибо).

Рис. 1 – Moving Average Envelope

Таким образом, мы построили определенные границы, между которыми движется цена. Пробой одной из границ укажет на очень высокий всплеск активности, и цена будет стремиться вернуться обратно.

Довольно часто на график наносят несколько конвертов скользящих средних, но с более высоким периодом. Такой метод построения дает определенные преимущества в торговле.

Рассмотрим на примере с 4 конвертами. Параметры: период – 55, сдвиг – 0, метод MA – Simple, применить к – Close, отклонения – 0,32; 0,68; 1; 1,68 % (пропорции Фибо).

Рис. 2 – 4 Moving Average Envelopes

Глядя на график, можно сделать несколько выводов:

1. Чем круче угол наклона линий, тем сильнее тренд. Если линии горизонтальные –преобладает боковое движение.
   
   
2. Средняя скользящая средняя, на основании которой строятся все остальные конверты, выступает в роли балансовой линии. На трендовых движениях такая линия будет хорошо работать как динамическая поддержка (на бычьем рынке)  или сопротивление (на медвежьем рынке).
   
   
3. Остальные конверты служат для отработки цены и движению по динамическим уровням. При отработке одного из уровней, цена либо возвращается к предыдущему, либо же движется к следующему.
   
   

Заключение.

Конверты скользящих средних хорошо себя показывают в роли динамических уровней поддержки/сопротивления, а при подборах определенных периодов – в качестве индикатора перекупленности/перепроданности. Из недостатков можно отметить запаздывания, что присуще скользящим средним. Индикатор можно использовать отдельно, но все же чаще всего рекомендуют фильтровать сигналы другими техническими инструментами или же наоборот, использовать Envelopes в качестве фильтра.

Смотрите также:

• Самоучитель по техническому анализу
• Наш ежедневный прогноз по уровням Мюррея
• Обсудить прогноз по уровням Мюррея на форуме
• Как торговать используя скользящее среднее?
• Что нужно знать о индикаторе Ишимоку?
• Каковы плюсы и минусы использования трендовых индикаторов?
• Как торговать, используя осциллятор стохастик?
• Как применять технический анализ рынка форекс? 
• Что нужно знать о форекс фракталах?
• Что такое волатильность?