Торговая система "скальпинг по Ишимоку" | 01 ноября 2010

Взгляд на рынок

ТС "скальпинг по Ишимоку"

Индикатор Ишимоку Кинко Хайо (Ichimoku Kinko Hyo) создан японским аналитиком Хосодой (псевдоним Санждин Ишимоку). Для добавления индикатора в информационно-торговом терминале MetaTrader 4 выберите пункт меню «Вставка -> Индикаторы -> Осцилляторы -> Ichimoku Kinko Hyo» 

Технический индикатор Ишимоку Кинко Хайо (Ichimoku Kinko Hyo) предназначен для определения рыночного тренда, уровней поддержки и сопротивления, а также для генерации сигналов покупки и продажи. Лучше всего индикатор работает на недельных и дневных графиках.

При определении размерности параметров используются четыре временных интервала различной протяженности. На этих интервалах основываются значения отдельных линий, составляющих этот индикатор:

Tenkan-sen (Тенкан-сен) показывает среднее значение цены за первый промежуток времени, определяемый как сумма максимума и минимума за это время, поделенная на два ((high+low)/2, где high и low – максимум и минимум за период).;

Kijun-sen (Киджун-сен) показывает среднее значение цены за второй промежуток времени;

Senkou Span A (Сенкоу спен А) показывает середину расстояния между предыдущими двумя линиями, сдвинутую вперед на величину второго временного интервала;

Senkou Span B (Сенкоу спен В) показывает среднее значение цены за третий временной интервал, сдвинутое вперед на величину второго временного интервала.

Chinkou Span (Чикоу спен) показывает цену закрытия текущей свечи, сдвинутую назад на величину второго временного интервала. Расстояние между линиями Senkou штрихуется на графике другим цветом и называется «облаком». Если цена находится между этими линиями, рынок считается нетрендовым, а края облака образуют уровни поддержки и сопротивления.

Если цена находится над облаком, то верхняя его линия образует первый уровень поддержки, а следующая — второй уровень поддержки.

Если цена находится под облаком, то нижняя линия образует первый уровень сопротивления, а верхняя — второй.

Если линия Chinkou Span пересекает график цены снизу вверх, это является сигналом к покупке. Если сверху вниз — сигналом к продаже.

Kijun-sen используется как показатель движения рынка. Если цена выше нее, вероятно, цены будут продолжать расти. Когда цена пересекает эту линию, вероятно дальнейшее изменения тренда. Другим вариантом использования Киджун-сен является подача сигналов. Сигнал к покупке генерируется, когда линия Tenkan-sen пересекает Kijun-sen снизу вверх. Пересечение сверху вниз — сигнал к продаже. Tenkan-sen используется как индикатор рыночного тренда. Если эта линия растет или падает, тренд существует. Когда она идет горизонтально, рынок вошел в канал.

Другими словами, Если график цены находится выше «облака», то тренд повышательный. Если график цены ниже «облака», то на рынке медвежьи настроения. Если цены находятся в «облаке», то это говорит о флэтовом рынке. Движение линии Tenkan-sen вбок также говорит о флэте.

Сигналы индикатора:

- Выход цены из «облака» вниз даёт сигнал на продажу, вверх – на покупку. Зачастую, выйдя из облака, цена проделывает путь, приблизительно равный пути до облака.

- Пересечение цены и Chinkou Span (зеленая линия) служит сигналом для совершения сделки. Если Chinkou Span пересекает цену снизу вверх, то это сигнал на покупку; сверху вниз – на продажу.

- Синяя линия Kijun-sen и границы «облака» считаются сильными уровнями поддержки/сопротивления.
- Если Tenkan-sen (красная линия) пересекает Kijun-sen (синяя линия) сверху вниз, образуется сигнал на продажу; снизу вверх – на покупку 
- При торговле внутри «облака» цена стремится к той границе облака, куда указывает Tenkan-sen (красная линия). Если Tenkan-sen направлен вниз, то цена стремится к нижней границе облака, если вверх – к верхней 

Торговых систем только на основе одного этого индикатора может быть построено десятки.

Пример одной из них.

Торговая система основана на пересечении ценой Kijun-sen (синяя линия). Обычно, при ее пересечении цена продолжает движение. Рассмотрим пару GBR/USD. 

Правила ТС.

Покупать при пересечении ценой вверх линии Киджун-Сен, и продавать при пересечении этой линии вниз.

Для внутридневного скальпинга используем 15-тиминутные графики.

При оптимизации система показала наилучшие параметры стоп-лосс 30 пипсов и профит - 20 пипсов. Это связано с тем, что пробив линию Киджун-Сен цене по инерции легче пройти еще несколько пунктов, чем развернуться. В среднем за месяц система показала Убыток - 630 пипсов, прибыль 820, чистая (валовая) прибыль - 190 пипсов (больше 10 пипс/в день).

Как показывает анализ, в 90 % случаев после пересечения линии цена движется в том же направлении на 10-15 пипсов.

Система также дала хорошие результаты на 4-часовых графиках и для других пар, в частности, EUR/JPY. 

Прогноз-сценарий

Хотя расширение количественного ослабления США в настоящее время рассматривается как "свершившийся факт", на валютных рынках по-прежнему преобладают спекуляции по поводу суммы ослабления, которую Федеральная резервная система будет использовать. ФРС сама дала повод рынку обсуждать эту тему, т.к. центральный банк ничего не желает комментировать до среды. Это оказывает давление на доллар. Однако, ожидаемые данные могут иметь незначительное влияние, учитывая недавние сообщения, что ФРС, вероятно, ограничит покупки активов несколькими сотен миллиардов долларов, а не триллионами, как первоначально предполагалось. 

Из сегодняшних новостей следует выделить:

13:30 мск. Великобритания: Индекс деловой активности в производственном секторе за октябрь (Предыдущее значение - 53.4, Прогноз - 53.0) 
16:30 мск. США: Личные расходы за сентябрь (Предыдущее значение - 0.4 %, Прогноз - 0.4 %) 
18:00 мск. США: Индекс деловой активности в производственном секторе за октябре (Предыдущее значение - 54.4, Прогноз - 54.0) 

Доллар будет испытывать давление по отношению к другим основным валютам на фоне повышения аппетита к риску. Перспектива неизбежности количественностного ослабления Федеральным резервом США подтолкивает инвесторов избавляться от доллара. Против доллара свидетельствуют следующие факторы:
1. Индекс экономических настроений евро зоны вырос до 34-месячного максимума.
2. Вышли положительные отчеты о доходах "голубых фишек" европейских компаний. 
3. Лучше, чем ожидалось, еженедельные данные по безработице в США усилили аппетиты инвесторов к риску. 
4. Перспектива еще одного раунда покупки активов ФРС вне зависимости от размеров свидетествуют о том, что у ФРС нет других рычагов для стимулирования экономики, кроме печатания денег.

Евро/доллар

Специалисты Schneider Foreign Exchange отмечают, что укрепление единой валюты побуждает Европейский Центробанк к ужесточению денежно-кредитной политики, что в свою очередь, негативно отразится на периферийных странах региона, которые пытаются сократить свои бюджетные дефициты.

Специалисты отмечают, что повышательное давление на евро, а также экономические различия между странами образующими ядро и периферию валютного союза, станут новой проверкой еврозоны на устойчивость и покажут, есть ли у европейских стран перспективы успешного совместного развития в 
дальнейшем.

Технически пара движется в границах восходящего 4-х часового канала и направляется к его верхней границе около 1.4120. Ближайшая поддержка находится около 1.3900, сильная поддержка - 1.3750.

Фунт/доллар 

Ожидается, что по результатам своего ноябрьского заседания Банк Англии вновь оставит денежно-кредитную политику без изменений. Сильные данные по валовому внутреннему продукту Великобритании за 3-й квартал опровергли прогнозы о возможном увеличении программы количественного смягчения. 

"Хотя мы сомневаемся в том, что Комитет по денежно-кредитной политике проголосует за какое-либо увеличение количественного смягчения на своем ноябрьском заседании, такая вероятность определенно сохраняется для первых месяцев 2011 года, если экономика заметно снизит темпы роста под влиянием ужесточения налогово-бюджетной политики", - говорит Говард Арчер, главный эксперт IHS Global Insight по экономике Великобритании и Европы. 

"Мы считаем, что первое повышение процентных ставок произойдет в 4-м квартале 2011 года, и ожидаем, что к концу следующего года процентные ставки достигнут лишь 0.75 %. Более того, мы не исключаем, что процентные ставки могут остаться на уровне 0.50 % до 2012 года", - отмечает Арчер. 

Другие данные, которые будут опубликованы на этой неделе, как ожидается, покажут, что сектор обрабатывающей промышленности и сфера услуг в октябре замедлились по сравнению с предыдущим месяцем. На это укажут соответствующие индексы менеджеров по снабжению. 

"Общий тон сентябрьского отчета был пессимистичен, и мы ожидаем дальнейшего небольшого падения общего индекса в октябре", - отмечают экономисты HSBC. 

За прошедшую неделю фунт отыграл всё, что потерял неделей ранее и курс вновь вернулся к недавним локальным максимумам. 

На 4-х часовом графике цена находится выше Облака Ишимоку, подчеркивая о преобладающей восходящей динамике. Уровень поддержки - 1.5880. 

Ближайшая цель восходящего движения - 1.6110, откуда можно ожидать нисходящую коррекцию. 

Доллар/йена


Кросс-пары с японской йеной выросли на фоне сильной динамики китайского фондового рынка, способствующей росту спроса инвесторов на рискованные валюты, говорит Кеити Игути, старший дилер Resona Bank. Пара австралийский доллар/иена торгуется по 79.70 против 79.47 ранее в ходе торгов, пара евро/йена – по 112.76 против 112.57. Индекс Shanghai Composite вырос на 1.9 % после новостей о том, что официальный индекс менеджеров по снабжению Китая вырос в октябре до 54.7 с 53.8 в сентябре, что служит свидетельством продолжающегося роста активности в производственном секторе. Игути считает, что сопротивление для пары австралийский доллар/йена находится на 80.00, исходя из технического анализа. Пара евро/доллар, по его словам, может вырасти до 1.4030, однако дальнейший рост маловероятен, поскольку инвесторы не хотят накапливать много длинных позиций перед запланированным на вторник и среду заседанием ФРС, считая, что ожидаемые меры количественного смягчения могут оказаться менее масштабными, чем предполагалось ранее. 

Американской валюте удалось восстановиться с 15-летнего минимума на отметке в 80.40: ее рост задержала 20-дневная скользящая средняя в зоне 82.00, и курс доллара вновь опустился ниже 81.00.

Технические аналитики Commerzbank считают, что пара USD/JPY может снова обновить минимум, упав до 80.20. В то же время, доллар, по их мнению, теряет моментум к снижению. Специалисты обращают внимание инвесторов на расхождение по дневному индикатору RSI, а также на то, что сразу под рынком находится ключевая зона поддержки на уровнях 80.20/79.70.