одна из многочисленный модификаций ТС Мастерфорекс | 28 декабря 2010

Взгляд на рынок

одна из многочисленный модификаций ТС Мастерфорекс

Хотя справедливости ради, надо отметить, что еще скальпер Парамон предлагал подобную систему еще задолго до того, как ее описал Вячеслав Васильевич в 2006 г.

Таймфреймы.

Н1 — определяет преимущественное направление сделки, например, только селл, а бай не открывать.

Торговля ведется на М1 или М5.

Правила входа:

1) Групповое движение валют-союзниц против доллара.

В терминале это выглядит так: EUR/USD, GBP/USD вверх, USD/CHF вниз, ну или наоборот.

2) Правильно раскрытый веер средних.

Используется специальный индикатор, но можно просто поставить средние с периодами 5, 21, 55, 233. Они не должны пересекаться — это же веер!

3) Истинное (т.е. двойное) пробитие утреннего флета. Тоже есть индикатор, но можно руками провести уровни по пикам на М15 в 10.00 МСК.

Вход при истинном пробитии, если все 3 условия выполняются. Торговля ведется на М1 или М5.

Стоп.

за 55 средней.

Выход.

По системе, на ширину утреннего флета натягиваются уровни фибо, тейкпрофит - на уровень 161%. Можно натягивать не на весь флет, а на зигзаг, который пробил флет.

2 вариант системы.

п. 3 - полосы Боллинджера. открываться не на истинном пробое, а ждать, когда будет первый пробой, потом откат, его завершение, что определяется по Боллинждеру + поглощение на свечах (бычье или медвежье, в зависимости от ситуации), и затем вход. При таком подходе, даже если пробой оказывается ложным, можно сделку закрыть в ноль или маленький минус. Стоп для подстраховки за Боллинджером.

Картинка — на редкость типичный случай, когда валюта выполняет цели и разворачивается. 



3 вариант системы

Период графика: 5 минут.

Пара: EUR/USD.

Риск на сделку: 2 % от депозита (можно увеличивать, только после тестирования).

1) В 10:00 по Москве, проводим 2 линии — по максимальному максимуму и минимальному минимуму за период с 0:00 до 10:00 по Москве.

2) Ждем, пока 3 валютные пары двинуться против доллара все вместе на пробой одной из линий. если все 3 пары пробивают свой утренний флет в направлении против доллара, то считаем, что первое правило выполнено. Или — все 3 пары должны закрыться хотя бы 1 свечей за уровнем утреннего флета.

3) При этом 4 простые скользящие средние с периодами 5, 21, 55, 233, должны смотреть вверх (вниз). Дополнительное (возможное) правило. 4 средние должны смотреть вверх (вниз), и должны располагаться друг над (под) другом в соответствии с их периодами. Например, если рассматриваем пробой вверх утреннего флета, то средние должны располагаться сверху вниз по возрастанию их периодов. Т.е. самая верхняя средняя с периодом 5, ниже 21, еще ниже 55 и 233 самая нижняя.

4) Ждем отката внутрь диапазона. Если максимум последней свечи находится ниже или равен пробитой первый раз линии, то откат состоялся. И когда цена второй раз физически пробивает уже пробитую линию диапазона, открываем позицию в направлении пробоя. Т.е. если цена, хотя бы коснулась линии, то считаем, что линия пробита. Другой вариант. Если цена, откатившись внутрь диапазона, отбивается от фибо — уровня в 38.2%, то от максимума отбойной свечи (для покупки), мы покупаем. Стоп — на минимум отбойной свечи.

5) Стоп-лосс ставим за прошлый фрактал. Если открываем длинную позицию, то на прошлый нижний фрактал.

6) Тейк — профит ставим на расширение 161.8% от нового полученного диапазона (с учетом первого пробоя утреннего диапазона).

7) На временном периоде 1 час, смотрим эти же 4 скользящие средние с периодами 5, 21, 55, 233. И если все они направлены вверх, то считаем что тренд вверх. И уже на таймфрейме 5 минут работаем по системе.

4 вариант системы

Система действительно рабочая, причем сделки надо открывать сразу по трем парам, и доливаться по ходу движения, когда формируются фракталы на 5−15 минутке. При таком раскладе 100−150, а иногда 200 пунктов в день вполне реальны! Еще обращайте внимание на аналитику, чтобы заранее знать в какую сторону могут двинуть валюты.

5 вариант системы

Модификация тактики входа следующим образом:
Рабочие (МА13, МА21) и линия МА55. ТР выставлять в 12 пунктов.
Направление входа не вызывает сомнений при достаточном наклоне МА55. Но если МА55, в момент контакта с МА13 или МА21, имеет пологую линию, почти горизонтальную, обращаем внимание на угол, под которым пересекает ее рабочая. Если угол незначительный (меньше трети от прямого угла, перпендикуляра) и острый, то входим по направлению МА55. Если угол больше, входим в направлении рабочей. Вход в коррекционный фрактал не обязателен.

6 вариант системы

Вместо максимумов и минимумов поставьте индикатор GannLevels (можно взять здесь ) - линии поддержки и сопротивления. Рабочую пару тоже нужно подбирать.

7 вариант системы

Перед началом рабочего дня валотильность минимальна (коридор просто ждет взрыва!!!). Можно осуществить сделку при первом же пробое коридора, а затем во время отката докупить.

8 вариант системы

работать на откате к 61.8, 50, 38.2, 23.6 по Фибо и к средней (21) или границе Боллинжера. Использовать несколько тф. (например Н1 и М5). стоп -лос от последнего фрактала 5−10 пунктов.

9 вариант системы

Пара со спрэдом не выше 2. Таймфрейм — М1 Направление движения — наклон МА55.
Рабочие МА13 и МА21, простые. Вход — только по направлению движения!!!
Условие входа — коррекционный фрактал (4 свечи!).
Точка входа — рабочие МА и МА55, но ОБЯЗАТЕЛЬНО с упреждением на 1 свечу.
Конкретно — смотреть на тиках.
Сетап: ТР = 14 пт, в зависимости от «нервозности» рынка. SL = 35−40 пт. но не меньше 30.
На новостях и за 1 час до них не входить. С 14.00 по 16.00 по Москве не торговать.
Трейлинг не применять. В пятницу после 16.00 не торговать.
Не более 7 трейдов в день. При наборе 25 пт за день торговлю ПРЕКРАТИТЬ.
Набирать статистику дневной нормы прибыли (10 — 25 пт). Важна стабильность, а не рекорды.

10 вариант системы

Система рабочая, профит по ней будет чаще чем стоп, но при условии стоп-лос за 55 средней (по графику М5) и все-таки при открытии двух позиций по 2%, на одной тейк-профит на 12, на второй тейк-профит на 25, и при закрытии первой перенести стоп-лос второй позиции на 0, например 161 % фибо отрабатывается очень редко

11 вариант системы

Смотреть min и max предыдущих 2−3 дней на H1. Если рынок в тренде и min/max позади то работать только по тренду ориентируясь по диапозону тренда и линий сопротивления/поддержки

Дополнения

единственная проблема ведущая в минус — это мы сами, наша жадность и стремление к легким деньгам губит 93% участников рынка!

раскрытие веера нужно рассматривать как светофор, а там у кого какая тактика.

у каждого своя система и куча всего на графиках, а нужно просто увидеть закономерность, если вам и 20−40 пипсов хватает в день и затрачивается всего 30−60 минут.

Как правило коридор цены не столь широк по сравнению со средней шириной дневного диапазона и именно по этому можно поставить разворот… Это поможет с экономить несколько пипсов которые составят ширину диапазона.

Для новичков: не утежеляйте график индикаторами, изучайте движение цены и ее патерны. Также новичкам нежелательно торговать на малых тф., потому как вариант : Д1, Н4, Н1.

Не стоит привязываться к слову «система». Просто это еще один способ, несколько модифицированный. Можно добавить 34 среднюю, вместо 21, так как она в точности повторяет среднюю линию Bolinger.

Отработать на демо.
Учиться на микрореале, $100, начальный лот 0.01, возрос депо на 10% — увеличиваем лот до 0.02 и т. д.
Соответственно — уменьшение. 

ВАЖНО, Вести дневник для набора ЛИЧНОЙ статистики (анализ ошибок в конце рабочего дня и 2−3 часа в субботу для обобщения).

Начинающему трейдеру надо свести до минимума количество входа в рынок и четко уяснить, что не каждый день является торговым. 

Почему бы раз в день не использовать утренний флэт?

«На рынке нет никакого хаоса. Валюты двигают те (а их очень не много), кто зарабатывает на них миллионы»

профессора и кандидаты наук все усложняют, если при торговли у Вас появляется напряжение то ВЫ что то делаете не так


все сигналы для входа и выхода это всего лишь 20 % успеха на рынке.

Прогноз-сценарий

ФРС США продлила своп-линии с ведущими центробанками мира

Центральные банки во многих странах мира заявили на прошедшей недели, что они договорились с ФРС США продлить до августа 2011 соглашение, согласно которому они могут предоставлять кредиты в долларах США местным банкам. Своп-линии первоначально были созданы как антикризисная мера после коллапса американского инвестиционного банка Lehman Brothers. Они гарантировали, что банки других стран по-прежнему могли выплачивать свои долларовые долги в валюте, в которой они и подлежали к оплате, даже если эти банки потеряли доступ к межбанковскому рынку. Своп-линии в целом были временно отменены. Однако их снова возобновили, когда весной этого года суверенный долговой кризис еврозоны усилился. 

Банки Ирландии уже являются самой крупной группой заемщиков ЕЦБ. В свою очередь, ЕЦБ назвал это "мерой предосторожности с целью достижения какой-либо временной потребности в ликвидных средствах банковской системы в этой валюте". Джеймс Никсон, главный экономист по странам еврозоны Societe Generale в Лондоне, отмечает: "Нельзя не чувствовать, что это, как минимум, еще одна мера предосторожности". По словам Никсона, решение может быть нацелено на 1-й квартал следующего года, когда и банки, и суверенные заемщики еврозоны будут иметь особенно тяжелый график погашения задолженности, который будет суровым испытанием на доверие рынка к ним, особенно, если ЕС не сможет одобрить дополнительные убедительные меры сокращения риска дефолта.

"Очевидно, что существует проблема финансирования и никто пока ничего не сделал, чтобы улучшить стимулы для частного сектора с целью привлечения нового инвестиционного капитала в банки или правительства", - отметил Никсон. ФСР США продлила своп-линии с ЕЦБ, Банком Англии, Банком Канады, Банком Японии и Швейцарским национальным банком. В ЕЦБ заявили, что будут продолжать предлагать средства на 7 дней еженедельно по фиксированной ставке, в то время как Банке Англии отметил, что "подвергнет периодичность и сроки платежей по своим операциям РЕПО в долларах США пересмотру с учетом рыночных условий". Спрос на средства в долларах ЕЦБ был небольшим в этом году, не более чем один или два банка размещали свои заявки на еженедельных предложениях. Большую часть времени объем заимствований не превышал 60 млн долларов, и только один банк получал средства. 

ЕЦБ намерено назначил цену на свои операции в долларах, чтобы сделать их непривлекательными и принудить банки использовать межбанковский рынок, насколько это возможно. Его процентная ставка в целом была около 1.18 %, гораздо выше 3-месячной ставки ЛИБОР, которая составляла 0.30281 %.

Значимые новости сегодня:

17:00 мск. США: Индекс цен на жилье за октябрь (Предыдущее значение - +0.6% г/г, Прогноз - -0.18% г/г)
18:00 мск. США: Индекс доверия потребителей в декабре (Предыдущее значение - 54.1, Прогноз - 56.3)

Тонкий праздничный рынок обуславливает разнонаправленную динамику валют. Исторически в это время доллар сдает позиции. Это связано как с подбиванием платежного баланса в конце года, так и с возможностью заинтересованных лиц двигать валюты на низких объемах. Данные по экономике США, предполагают неоднозначную картину. 

Следует поостеречься беспорядочных колебаний на рынке, в такое время хорошо работать по теханализу, игнорируя слухи, но учитывая при этом и время выхода новостей.

Сегодня Казначейство США размещает 5-летних нот на 35 млрд. долл., завтра 7-летних нот на 29 млрд. долл. Забирая с рынка долларовую ликвидность, Казначейство тем самым сокращает предложение долларов на рынке, что должно работать на рост курса доллара. При этом никаких важных данных на этой неделе не будет. Значимые данные будут только в новом году, но они ожидаются достаточно оптимистичными для США. Так 7 января будут опубликованы Nonfarm Payrolls, ожидается +135 тыс. В текущей ситуации хорошие данные из США могут спровоцировать разговоры о том, что в новом году новый состав FOMC может принять решение сократить объем количественного смягчения, что пойдет доллару на пользу. 


Евро/доллар

Евро стал законным платежным средством 1 января 2002 года в 12 странах Европейского Союза (сейчас 16) и вскоре набрал крейсерскую скорость, как мировая валюта многих стран. Экономические показатели не были впечатляющими, но Европейский Центральный Банк оказался компетентным пилотом и, инфляция оставалась низкой. Как братья Райт, которые показали, что можно было создать летательный аппарат тяжелее воздуха, изобретатели евро показали, что единая валюта может работать и без политического союза. Это было просто в хорошую погоду. Но может ли евро выдержать ураган сегодня?

Некоторые трейдеры (инвесторы) даже видели в единой валюте более безопасные вложения, чем во многих мелких (помните Исландию?). С тех пор в евро стали появляться трещины. Некоторые очевидные недостатки были улажены, первый в Греции и в настоящее время в Ирландии. Но другие появляются в Испании, Португалии и даже Италии. Надежды на лучшие погодные явления, такие как новые прогнозы пересмотра роста евро зоны в этом году по сравнению с 0.9% до 1.7%, не обращают внимания на панику. Одной из причин является то, что самолет оснащен немецким реактивный двигателем, который тащит шаткий биплан, сделанный из средиземноморского оливкового дерева и ирландского льна. ВВП Германии вырос на 3.7% в этом году, в то время как в Ирландии, Испании и Греции произошло сокращение.

Лидеры стран ЕС пытаются устранить неисправность самолета в середине полета. Они создают системы раннего предупреждения - инспекции бюджетов стран и экономической политики. Там будут более жесткие финансовые правила, с жесткой и более ранней системой наказания для тех, кто к ним отнесется с пренебрежением. Четыре новых европейских регулирующих органа будут следить за финансовой системой. Банковские стресс-тесты будут проводиться тщательней. Был создан временный антикризисный фонд в размере € 750 млрд ($ 980 млрд) для стран, оказавшихся в беде; постоянный заменит его с 2013 года.

Олли Рен, комиссар экономики: "если десятилетие 1990-х годов было построением ЭВС (экономического и валютного союза) и, десятилетия 2000-х годов превратило его в реальность, мы сейчас в начале десятилетия фундаментальных реформ". Изменения, по его словам, приведет к "реальному функционированию экономического союза". Это убеждает, что Еврократы являются приверженцами евро даже в самые мрачные дни. Европа движется вперед, только во времена кризиса, говорят они. Даже евроскептики Великобритании помогают Ирландии.

Комиссия также приобретает новые полномочия. Она будет отвечать за экономический мониторинг и его рекомендации по санкциям должны быть утверждены "полуавтоматически" министрами. В дальнейшем комиссия (вместе с МВФ) решит, если страна, которая берет под залог, является неплатежеспособной, и поэтому нуждается в реструктуризации долга. Все это выходит далеко за рамки того, что даже год назад кто-нибудь в Брюсселе посчитал возможным. Действительно, многие считают это новой формой "экономического управления". Этот термин, однако, всеми воспринимается по своему. Немцы рассматривают его как способ введения правил и строгости, французы хотят с его помощью приручить рынки и чрезмерную конкуренцию; евро-энтузиасты мечтают о фискальном федерализме.

Андре Сапир, мозговой центр из Брейгеля: «изменения до сих пор действительно являются знаковым шагом на пути финансового союза. Налогово-бюджетная политика будет подлежать более наднациональному надзору, при поддержке объединения кредиторов. Но это не "передача союза", с большими привлеченными централизованными средствами от богатых регионов к бедным, как это всегда было, с региональными и сельскохозяйственными расходами на сумму менее 1% от общеевропейского ВВП».

Многие думали, что евро будет этапом на пути к политической и экономической интеграции. Но все знали, что валютный союз, с его разрозненные экономикой, был далек от оптимального. Пакт стабильности и роста был разработан, чтобы держать своенравные страны, главным образом Италию, в узде. Убежденность в том, что экономика в конечном итоге объединится, разделяли и рынки, которые в течение многих лет выплачивается аналогичные цены на облигации из разных стран евро зоны.

Но подчеркивает скрытые проблемы. Потеряв контроль над обменными курсами и денежно-кредитной политики, не все поняли, что они должны стать и более дисциплинированными и более гибкими. Когда немцы пережили годы низкой заработной платы и повышения благосостояния и жесткие реформы рынка труда для повышения конкурентоспособности, они получили девальвацию из-за неспособности своих соседей. Греция, Италия и Португалия упустили возможность установить более низкие процентные ставки, потеряли конкурентоспособность, рост замедлился и вырос государственный долг. Несколько иной болезнью страдают Ирландия и Испания, где низкие процентные ставки помогли надуть пузырь собственности, что, когда он лопнул, разрушил банки, создал задолженность домашних хозяйств и государственных финансов.

Сможет ли ЕС в будущем обнаружить такие проблемы быстрее и при соблюдении политических изменений, чтобы избежать их еще предстоит выяснить. Одно дело требовать введения жестких мер и структурных реформ, когда страна нуждается в спасительном плане. И, совсем другой – заставить измениться, когда дела идут хорошо. Кризис должен помочь двумя способами: 
1. проблемные страны могут найти предписания ЕС менее страшными, чем рынки.
2. они будут сталкиваться с давлением со стороны соседей, боящихся заразы.

Евро должен пережить бурю. Лидеры ЕС не продвинулись достаточно быстро и решительно в разрешении кризиса, чтобы удовлетворить рынки. Порой они даже сами и создавали панику. Многие из них сейчас призывают к более радикальным реорганизациям, таким, как реструктуризация долгов или к общим для всех еврооблигациям или частично то и другое (Рен находит эту идею "интеллектуально привлекательной").

Политическая приверженность к евро может быть достаточно сильной, чтобы выручать чрезмерных должников и даже выжить кое-кого за частичное неисполнение соглашений. Но она не может быть настолько сильной, чтобы поддерживать более тесные финансовые интеграции. Это нечто среднее между молитвой и импровизацией. ЕС постарается проводить изменения достаточно долго для того, чтобы буря утихла. Но все знают, что если реактивный двигатель несет хрупкий биплан, результат может быть ужасным, подобно аварии или катастрофе.

Доходность итальянских 10-летних облигаций выросла до нового максимума в 4.72%. Вероятно, что в начале следующего года евро, уже переставший перставший реагировать на снижения рейтингов европейских стран, не сможет более игнорировать проблемы долгового рынка. 

Быки по EUR/USD отстояли поддержку 1.3065 и развили восходящую коррекцию, закрепившись выше 1.3200. Ближайшие сопротивления 1.3260/75. Откуда пара может откатить вниз к пробитому сопротивлению 1.3185, которое стало поддержкой. 

С учетом того, что Лондон сегодня не активный, то движение вниз от сопротивлений следует ожидать в американскую сессию во время размещения 5-летних нот США.

Фунт/доллар


Фунт растет. Учитывая предыдущее его падения данный рост пока что рассматривается как коррекция. В Великобритании выходной (Bank Holidays).

Область сопротивлений по GBP/USD 1.5510/70, где проходят ЕМА(55) и ЕМА(100) может остановить восходящую коррекцию. Поддержка немного ниже 1.5400.

Доллар/йена

Пара доллар/йена снизилась в Азии после резкого роста пары евро/доллар, спровоцированной приказами на покупку. Пара в краткосрочной перспективе еще может вырасти, если инвесторы обретут уверенность в прочности восстановления экономики США. Рынок сфокусирован на выходящем в американскую сессию индексе потребительского доверия США.

Пара может обрести поддержку около 82.30 и скорректироваться к 83.00.