Доллар взвешивает шансы | 02 января 2015

В последний день 2014 года американская валюта продемонстрировала силу против своих основных конкурентов – индекс долларовой корзины USDX завершил торговые сутки на отметке 90.27. Пара EUR/USD в течение дня находилась под давлением на фоне снижения цен на энергоносители. Нефть марки Brent завершила торговый год на отметке 56.56, что усиливает понижательные инфляционные риски. Дефляционная угроза по-прежнему витает над Еврозоной и на этом фоне трейдеры продолжают избавляться от единой европейской валюты. По итогам дня пара евро/доллар похудела на 0.25%, завершив торговые сутки на отметке 1.2123.

Спрос в кросс-курсе EUR/GBP не позволил британской валюте упасть по отношению к доллару в среду. Однако и завершить день уверенным ростом котировок фунт стерлингов также не сумел – в моменте пара фунт/доллар достигла отметки 1.5625, после чего медведи вышли на рынок, открывая шорты на привлекательных уровнях. В течение дня мы наблюдали расширение отрицательного спрэда доходностей 10-летних облигаций Великобритании и США, что указывало на переоцененность британской валюты и вызвало снижение котировок в область открытия торговых суток. В итоге, торговый день в паре GBP/USD завершился на отметке 1.5566.

В отсутствии японских трейдеров пара USD/JPY в течение дня находилась в горизонтальном флэте. После значительной технической коррекции во вторник 30 декабря, в среду участники рынка предпочли воздержаться от активной торговли. Низкая ликвидность в совокупности с отсутствием важной макроэкономической статистики не позволили паре доллар/йена выйти за пределы диапазона 119.24 -119.78

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

12.30 мск. Великобритания: Индекс PMI для производственной сферы за декабрь (предыдущее значение 53.5, прогноз 53.7).

18.00 мск. США: Производственный индекс ISM за декабрь (предыдущее значение 58.7, прогноз 57.6).

EUR/USD:

Первый торговый день в новом 2015 году ознаменуется традиционным новогодним гэпом. В этой связи в первые часы азиатской сессии можно ожидать всплеска волатильности. Товарный индекс CRB продолжает пике вниз, что будет оказывать некоторую поддержку американской валюте в европейскую торговую сессию, поскольку стоимость сырьевых активов номинирована в долларах. Во второй половине дня Соединенные Штаты опубликуют релиз по производственному индексу ISM. Показатель деловой активности в производственном секторе не сможет порадовать трейдеров сильными данными – аналогичный релиз от Markit Economics в последний месяц года продемонстрировал снижение на 1.1%. Необходимо также отметить и производственный индекс Empire Manufacturing, который в декабре впервые за последние 23 месяца вышел в отрицательную область. На этом фоне в американскую торговую сессию можно ожидать умеренного спроса на единую европейскую валюту. На сегодня можно выделить следующие уровни: уровни поддержки 1.2100 - 1.2042 и уровни сопротивления: 1.2143 -1.2192.

GBP/USD:

В самый разгар европейской торговой сессии центр макроэкономических исследований Markit Economics опубликует релиз по деловому климату в производственной сфере Великобритании. Низкий спрос на сырьевые активы указывает на слабую загрузку производственных мощностей в ведущих мировых экономиках. Также необходимо отметить и сокращение объема коммерческих инвестиций в 3 квартале на 1.4% - традиционно компании резко сокращают вложения в инвестиции в ожидании спада экономики. На этом фоне можно ожидать выхода данных на уровне или чуть хуже медианы прогнозов, что окажет давление на британскую валюту в первой половине дня. С другой стороны, от производственного индекса ISM сегодня тоже не приходится ждать позитивных данных, что будет способствовать формированию умеренного спроса на “кабель”. В этой связи в течение дня можно ожидать развития боковой тенденции. Необходимо выделить следующие уровни по паре фунт/доллар: уровни поддержки: 1.5540–1.5490 и уровни сопротивления: 1.5592 – 1.5625.

USD/JPY:

Японские трейдеры по-прежнему отмечают новогодние праздники и в этой связи, в первой половине дня следует ожидать развития боковой тенденции. В американскую торговую сессию внимание участников рынка будет сфокусировано на публикации релиза по производственному индексу ISM. Как мы отмечали ранее, следует ожидать выхода данных на уровне или чуть хуже медианы прогнозов, что окажет некоторое давление на американскую валюту. В последний день 2014 году на американском фондовом рынке наблюдались распродажи, что может приободрить медведей на открытие коротких позиций в паре доллар/йена. На этом фоне в течение дня можно ожидать снижения в область 119 фигуры. Необходимо выделить следующие уровни: уровни поддержки: уровни поддержки: 119.37 – 118.98 и уровни сопротивления: 119.86 – 120.71.