Недельный обзор: AUD/USD, золото, нефть | 20 октября 2017

AUD/USD

За предыдущую неделю на бирже "CMEGroup", общая капитализация рынков опционов и фьючерсов на австралийский доллар, составила около 24 миллиарда долларов США, отток капитала по сравнению с двумя неделями ранее, составил около 1 миллиарда 34 миллионов долларов США. При этом, соотношение покупателей и продавцов, по отчетам крупных участников рынков (отчеты COT) составило 75 % против 25 % соответственно. Общая капитализация покупательских позиций составляет 12 миллиардов 224 миллионов долларов США. Незначительное увеличение позиций «BUY SPEC» на 23 миллиона долларов и отток капитала всех крупных участников, второй отчёт подряд, имеет серьёзные основания для продаж. Цикл коррекционного роста завершён в зоне максимальной прибыли. Общее уменьшение средств, в 1,5 миллиарда долларов, характеризует уменьшенный спрос на данный актив.

По месячным опционным контрактам, с явным перевесом доминируют продавцы. Контракт продавцов в 117 mln$ с премией за риск на уровне 0.7893, является серьёзным сопротивлением для дальнейшего роста. А прибавление контрактов на уровне аккумуляции 0.7656, будет притягивать котировки в данную область.

Торговые рекомендации: Sell 0.7927 - 0.7893 Take Profit 0.7700 – 0.7657 Stop Loss 0.7940

XAU/USD

Общая капитализация производных финансовых инструментов золота, на бирже "CMEGroup" снизилась по сравнению с предыдущим отчётом, достигнув 164 миллиарда долларов США, отток активов за последнюю неделю составил 2 миллиардов долларов. Чистый перевес покупателей над продавцами составляет 68% против 32%. Покупательская способность «BUY HEDG» уменьшается второй отчёт подряд. Набор позиций, из всех главных участников, происходит только у «BUY SPEC». Главный показатель отчётов «SENTIMENT» имеет очень низкое значение по сравнению с предыдущим, по этому, можно уверенно констатировать - что снижение цен на золото, практически обеспеченно.

По месячным опционным контрактам, цена торгуются за уровнем максимальной прибыли, вблизи уровня дистрибуции 1315, где расположены новые контракты продавцов. Тестирование уровня премии и смена тенденции роста, на импульсное снижение, выглядит лучшим вариантом недели.

Торговые рекомендации: Sell 1315 - 1320 Take Profit 1290 - 1270 Stop Loss 1320

Нефть «WTI»

Общая капитализация деривативов на нефть марки «WTI» на бирже «CMEGroup» по состоянию на предыдущую неделю, достигла более 257 миллиардов долларов США. Произошёл отток средств более чем на 11 миллиардов долларов США. На данный момент, соотношение покупателей к продавцам составляет 59% против 41% соответственно. Частичное закрытие позиций произошло у всех крупных участников рынка. Отток в 3 миллиарда у «SELL HEDG», тоже можно трактовать, как положительный аспект, для продолжения восходящего тренда, несмотря на отрицательный «SENTIMENT».

Месячные контракты торгуются в зоне комфорта, выше уровня максимальной прибыли 50.02. Цена находится вблизи нового прибавления контрактов на продажу, в 113 mln$, где вполне возможна незначительная коррекция. Доминирующие силы с явным перевесом на стороне покупателей. Ценовые ориентиры 54.00 – 55.02, являются первоочередными целями для крупных участников, их достижение лишь дело времени.

Торговые рекомендации: Buy: 51.60 – 51.20 Take Profit 53.03 – 53.50 Stop Loss 49.10