Как использовать коэффициент Шарпа?

Одним из самых распространенных показателей для оценки ПАММ-счетов является коэффициент Шарпа. Впервые он был предложен нобелевским лауреатом Уильямом Шарпом в 1966 году, а в 1994 году был подкорректирован с учетом последних реалий рынка.

При оценке эффективности стратегии с помощью коэффициента Шарпа вычисляется отношение средней доходности к риску, который был получен на Мастер-счете. В данном случае моделью риска является волатильность доходности. Нужно учитывать, что для этого коэффициента при подсчете волатильности прибыльные дни и убыточные являются равнозначными.

Как использовать этот показатель для оценки степени риска? Все просто: чем выше коэффициент Шарпа, тем более эффективной является стратегия Мастера в данном периоде. Если показатель является низким или даже отрицательным, то это не самый удачный вариант для инвестиций.

В ПАММ-сервисе вы можете легко выбрать мастера, основываясь на этом показателе. Для этого в общем рейтинге необходимо открыть вкладку «Расширенный», и из появившихся показателей выбрать коэффициент Шарпа. Используя стрелки, вы можете управлять настройками сортировки.

Если вам необходим Мастер с определенным показателем, вы можете воспользоваться поиском. Можно задать свое значение, либо воспользоваться подсказкой системы. В последнем случае вы получите список Мастер-счетов, у которых этот показатель превышает определенное значение. 

Необходимо учитывать, что при небольшой истории счета данный показатель работает только в сочетании с другими коэффициентами: Сортино и Кальмар. Используя мощную систему статистики платформы «Flagman Invest», вы можете выбрать среди лидеров рейтинга ПАММ-счетов самых подходящих управляющих.