Как использовать фактор восстановления?

При выборе памм-счета важно оценивать не только доходность, но и рискованность торговой системы управляющего. В этом вам поможет показатель «Фактор восстановления».

1.       Что такое фактор восстановления?

Этот показатель отображает, какой суммой рискует управляющий ради получения прибыли. Для его вычисления оценивается соотношение полученной прибыли к наибольшей просадке. Многие эксперты считают, что у эффективной торговой системы фактор восстановления должен быть не менее 3. Однако вычисление должно быть обязательно привязано к периоду торговли.

Формула для расчета фактора восстановления:

RF = P/MIDD

В данной формуле Р — это итоговая прибыль, которая равняется разнице между текущим размером капитала и начальным. Показатель MIDD равен нарастающему внутридневному убытку.

2.       Как сравнить счета по фактору восстановления

Пример: рассмотрим два Мастер-счета с одинаковым сроком активности.

Счет 1

Прибыль 100%

Максимальная просадка 50%

Фактор восстановления равен 2

Счет 2

Прибыль 30%

Максимальная просадка 5%

Фактор восстановления равен 6

Как видите, данное соотношение помогает легко выяснить, какая из торговых систем является менее рискованной, и выбрать наиболее подходящий памм-счет.

Чтобы в общем рейтинге найти Мастер-счета с максимальным значением фактора восстановления, вам нужно сделать несколько простых шагов.

 

1. В графе «Активность» задаем нужный период существования счета. Как правило, фактор восстановления применим для счетов, торговая активность которых составляет не менее 30 дней.
2. Задаем нужное значение в графе «Прирост». Обратите внимание, что прирост указывается за весь период существования счета.
3. В графе «Фактор восстановления» выставляем значение «>=0». В результате мы получаем список Мастеров, стратегии которых являлись наиболее эффективными.

 

Однако нужно учитывать, что для полноценного анализа эффективности торговой системы необходимо обратить внимание на дополнительные факторы: максимальную просадку, коэффициенты Шарпа, Сортино и Кальмар. Информацию об этих показателях вы можете найти в справочнике ПАММ-платформы, а также в специальном разделе нашей Энциклопедии «Clever FX».